A capelania e a paróquia tiveram a sua sede na capela de S. Lourenço e ali permaneceram até o segundo quartel do século XVIII. O alvará da infanta D. Catarina, regente do reino, de 27 de Junho de 1705, autorizou a construção de um novo templo e a sua mudança para um local que fosse mais apropriado para esse fim e em harmonia com os desejos manifestados pelo povo.
Apesar disso, a edificação da nova igreja só se realizou alguns anos mais tarde, sendo escolhido o Sítio da Fajã da Ovelha como o local propício para essa construção. Não é possível determinar com exactidão a data da conclusão das obras e quando se procedeu à bênção da nova igreja.

Com esta inovação e no Sítio com o mesmo nome, edificou-se a capela nos fins do século XV ou princípios do século seguinte, e nela se estabeleceu a sede da paróquia quando esta foi criada pelos anos de 1570, e ali permaneceu até meados do séc. XVIII, ao construir-se a nova igreja paroquial de São João Baptista.
A capela actual de São Lourenço, é uma reconstrução da antiga ermida.